计量经济学中GQ测试的含义是什么?

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这是一种测试异分散性的方法,Goldfeldiexcl。Quandt测试是一种将样本分为三组方差测试的方法。
该方法基于异质性与特定解释变量正相关的假设。这是一个正常的错误。错误无关紧要。
测试程序如下。首先,按特定解释变量的升序对样本进行排序,然后删除中间样本c的值(通常让T = 4)。
将剩余样本分成两个子样本。
第二步是对两个子样本进行回归以得到平方残差的总和。
第三步构成F统计量。
如果模型包含多个解释变量,则应测试每个解释变量的不等方差。
此方法仅适用于增量不等式。
在横截面样本的情况下,在计算F统计量之前,必须首先将数据从小到大排序为解释变量的值。
该测试的概率取决于c的值。
如果T约为30,则认为c为4,如果T为约60,则认为c为10。


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